PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCI с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XCI с TMFC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCI или TMFC.

Корреляция

Корреляция между ^XCI и TMFC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCI:

0.41

TMFC:

0.76

Коэф-т Сортино

^XCI:

0.77

TMFC:

1.19

Коэф-т Омега

^XCI:

1.10

TMFC:

1.17

Коэф-т Кальмара

^XCI:

0.46

TMFC:

0.85

Коэф-т Мартина

^XCI:

1.42

TMFC:

3.03

Индекс Язвы

^XCI:

8.69%

TMFC:

5.63%

Дневная вол-ть

^XCI:

30.44%

TMFC:

22.32%

Макс. просадка

^XCI:

-77.19%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

^XCI:

-12.58%

TMFC:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью -4.08%.

^XCI

С начала года

-9.33%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

-9.10%

1 год

11.92%

5 лет

22.72%

10 лет

21.10%

TMFC

С начала года

-4.08%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

-2.93%

1 год

16.70%

5 лет

17.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCI и TMFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCI c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и TMFC

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и TMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и TMFC

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...