PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^XCI с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCI и TMFC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^XCI и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
359.92%
220.86%
^XCI
TMFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCI:

2.15

TMFC:

2.49

Коэф-т Сортино

^XCI:

2.75

TMFC:

3.23

Коэф-т Омега

^XCI:

1.37

TMFC:

1.45

Коэф-т Кальмара

^XCI:

2.89

TMFC:

3.51

Коэф-т Мартина

^XCI:

9.72

TMFC:

14.75

Индекс Язвы

^XCI:

4.91%

TMFC:

2.69%

Дневная вол-ть

^XCI:

22.26%

TMFC:

15.92%

Макс. просадка

^XCI:

-77.19%

TMFC:

-33.06%

Текущая просадка

^XCI:

0.00%

TMFC:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCI показывает доходность 47.45%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью 39.57%.


^XCI

С начала года

47.45%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

10.57%

1 год

47.76%

5 лет

27.62%

10 лет

22.68%

TMFC

С начала года

39.57%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

15.86%

1 год

39.62%

5 лет

20.31%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^XCI c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARCA Computer Technology Index (^XCI) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^XCI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.502.152.49
Коэффициент Сортино ^XCI, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.753.23
Коэффициент Омега ^XCI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.371.45
Коэффициент Кальмара ^XCI, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.893.51
Коэффициент Мартина ^XCI, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.7214.75
^XCI
TMFC

Показатель коэффициента Шарпа ^XCI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMFC равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCI и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
2.49
^XCI
TMFC

Просадки

Сравнение просадок ^XCI и TMFC

Максимальная просадка ^XCI за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCI и TMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.45%
^XCI
TMFC

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCI и TMFC

ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ^XCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.14%
4.81%
^XCI
TMFC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab